Parrondos Paradox: Eine Studie, die Jun Jun 2008 Status: Ziel ja Subjektive Nr. 11 Beiträge Seit dem Hören über Parrondos Paradox (bezeichnet als PP von hier an in) und sehen die Versuche, es für den Handel zu handeln beschloss ich, check it out. SMJones scheint zu kommen mit einer EA, die PP in seinem Thread namens Modified Parrondos Paradox implementiert, aber ohne auch die Prüfung der einzelnen Spiele neben dem Paradoxon dann der Test ist eigentlich unvollständig. Ich weiß das, weil Sie immer noch PP und machen positive Renditen, weil es im schlimmsten Durchschnitt die drei Spiele (dh eine positive Rendite für ein PP-System bedeutet nicht, dass die anderen Spiele sind individuell schlechter seine eher, dass einige von ihnen besser sind) . Ich beschloss, eine einfache und schnelle MS Access-Anwendung (die ich hier später posten), die die Original-und Coop Parrondos Paradox Simulationen, was auch immer Sie möchten, um ihnen zu geben. Ich habe eine Excel-Version, aber ich war nicht glücklich mit ihm (vor allem, weil die Leistung war Mist). Ich havent erstellt eine richtige. NET-Version, weil ich leider nicht sehen, seinen Wert noch. In den nächsten Tagen werde ich zahlreiche Tests mit meiner App laufen und posten Sie die Ergebnisse und Grafiken, so kann ich zeigen, diejenigen von Ihnen, die PMed mich Fragen über PP und auch diejenigen, die denken, versuchen, eine EA mit ihm zu schaffen. Um die Dinge auszuschalten werde ich erklären, wie der Simulator funktioniert - und das ist das Original PP für die Zeit. Zuerst die Gesamtparameter: Spread: Dies ist auf 1 Pip gesetzt. Zyklen: Dies sind die Anzahl der Zyklen, die in einem Durchgang laufen sollen, bevor einige der Tracking-Variablen zurückgesetzt werden (einschließlich des Randomisierers) Iterations: Dies sind die Gesamtzyklen, die ausgeführt werden sollen. Mod: 3 (gesetzt bei 3 für das klassische ursprüngliche PP aber es kann alles von 2 zu was auch immer sein) Spiel-Parameter: Es gibt 3 Spiele, genannt A, B1 und B2. Jedes Spiel hat seine eigenen: - Win und Loss Beträge in Pips (sowohl in Pre-und Post-Spread) - Win und Loss Mengen in Schritten (standardmäßig 1 ist dies selbsterklärend in der Sim-Test). - Wahrscheinlichkeit - Edge. Die Kante gibt jedem Spiel seinen eigenen Rand. Bitte suchen Sie andere Quellen für mehr Tiefe in Bezug auf die Spiele. Die Ausgänge Der Simulator gibt alle Zyklus - und Iterationsergebnisse zu einer Tabelle (zu Studienzwecken) aus und gibt auch drei verschiedene Diagramme aus. Schaubild 1 zeigt nur die Schrittergebnisse für alle folgenden fünf Spiele und Kombinationen, während Schaubild 2 die Pip-Ergebnisse für diese zeigt: 1) PP 2) Spiel A nur 3) Nur Spiel B (B1 und B2 kombiniert mit denselben Mod-Regeln wie die PP) 4) Spiel B1 nur 5) Nur Spiel B2 Nur die Schrittergebnisse für PP, Spiel A und Spiel B (nämlich aus Gründen der Klarheit, da das Spiel B2 immer himmelhochspringend ist) Weil ich VBAs halb gebrochene Zufallszahl benutze Generator Ich habe mehrere Steuerelemente enthalten, um die tatsächliche Zufälligkeit der verwendeten Werte zu überwachen. Wichtige Dinge zu beachten: 1) Spiele B1 und B2 müssen fair sein oder PP funktioniert nicht. Die Formel für die Herstellung von B1 und B2 ist: Prob (B2) (1 - Prob (B1) - Sqr (Prob (B1) - (Prob (B1) Prob (B1) )) 2) Das Herstellen und Brechen der Verwendung von PP für den Handel ist das Tracking der Steps und Pips einzeln. Der klassische Münzwurf ist gleichbedeutend mit den Schritten und Pips gleich, dh 1 für win, -1 für einen Verlust. Dies ist nicht für den Handel geeignet. Kommentare: Etwas zu beachten im Hinblick auf PP. Per Definition wurde die ursprüngliche PP entdeckt, um zu zeigen, zwei verlieren Spiele (Spiel A und Spiel B, die Spiel B1 und B2 zusammen ist) zusammen, um eine insgesamt gewinnende Strategie zu schaffen. Und das ist es. Soweit ich sehen kann, wird dies nicht im Handel zu arbeiten, weil es immer ein Spiel (meist B2), die immer besser als die PP. Ich denke, der Trick ist zu sehen, wenn Regeln der PP kann eine solche Kombination von Spielen gebogen werden wird die Leistung von PP viel besser als die einzelnen Spiele zu machen. Meiner Meinung nach, PP wird nicht für den Handel zu arbeiten, aber ich habe einige interessante Ergebnisse mit Parametern, die sehr unterschiedlich zu den ursprünglichen PPs-Parameter Insgesamt, dass über es, werde ich Aktualisierung dieser täglich mit neuen Sim-Ergebnisse und einige Erklärungen usw. Hier Ist eine Stichprobe aus den Charts 1 und 2: Ganz klar können Sie die gelbe PP-Linie sehen, die im Schrittdiagramm (Chart 1) positive Verluste verliert, aber sie verliert im Pips-Chart (Grafik 2) Veröffentlicht Jun 2008 Status: Ziel ja Subjektive Nr. 11 Beiträge Ich denke, Ihre Position in die richtige Richtung, aber ich denke nicht, dass dies einfach. Wie ich bereits erwähnt habe, testete SMJones PP-Test nicht die einzelnen Spiele (soweit ich weiß) und ist nicht vollständig. Kombinieren 3 Systeme, die eine insgesamt positive Erwartung haben wird Ihnen ein positives Ergebnis, egal was, aber die Kombination dieser 3 Systeme können tatsächlich zurückgeben Sie weniger als nur mit dem höchsten Erwartungssystem. Deshalb muss die SMJones-Version bis zur individuellen Spielebene verglichen werden. Sowieso hoffe ich, erkläre ich mich ein bisschen klarer hier: Ok jetzt möchte ich einige der Unterschiede in den justierbaren Parametern erklären, die für das Handeln gegenüber der Münzenspielausübung vorhanden sind, da das ursprüngliche PP definiert. Schritte gegen Pips Die klassische Original PP-Methode, wie wir wissen, verwendet Münze Flips und so überwachen wir den Erfolg der Spiele, indem sie ihre Gewinne und Verluste, die ich aufrufen werden Schritte. Ein Gewinn ist 1 und ein Verlust ist -1. Die Spurhaltung der Schritte ist für Spiel B nur deshalb wichtig, weil das Verfolgen der Schritte und der mod (die normalerweise 3 ist) bestimmt, ob Spiel B1 oder B2 verwendet wird. Abgesehen davon, die Tracking gibt uns die endgültige Punktzahl für die Anzahl der Iterationen der PP ausgeführt wird. Nun ist es gut, das Konzept zu zeigen, weil in der Münze Spiegeln Übung ein Sieg und Verlust sind beide wert dasselbe im Wert (dh 1 jeder). Im Handel ist dies nicht gut, denn wenn wir Spiele A, B1 und B2 alle mit 1: 1 RRs dann würden wir wegwerfen Spiele A und B1 und halten B2 (dies ist natürlich mit dem Beispiel Trefferquoten von 49 für Spiel A, 10 Spiel B1 und 75 für Spiel B2). Also, wo geht das uns Was ist der Punkt der Untersuchung PP für den Einsatz im Handel. Nun interessant genug gibt es eine Menge von PP-Parameter, die angepasst und getestet werden können. Ich werde diese nun durchgehen und sie mit den Münzspiegeln vergleichen. Trading Lose In der Münze Flips jeder Gewinn und Verlust ist die gleiche für jedes Spiel, sondern im Handel können wir diese. ZB Spiel A 1 Los, Spiel B1 0.1 Los und Spiel B2 3.0 Lose. In meinem sim gebe ich sie als Dollar ein. Win Loss Steps Die Coin Flipping Übung ermöglicht nur 1 und -1 für Gewinne und Verluste, aber wir können diese ändern, was wir wollen, z. B. Game A Win 1, -1 Verlust, Spiel B1 Win 2, -1 Verlust, Spiel B2 Gewinn 1, -3 Verlust. Diese Schritte beeinflussen die Wahl von mod und das Umschalten zwischen B1 und B2. Es wird keinen Einfluss auf die tatsächlichen Trefferquoten. Kanten und Spreads Mit Münzspiegeln gibt es keine Spreads. Aber wie wir alle wissen, im Handel gibt es Spreads und Provisionen, die sofort zieht uns näher an negative Erwartung. In diesem sim können wir jede beliebige Spread (ich wählte 1 Pip), aber wir können auch jede der Spiele einen Vorteil, den wir wollen. Die Kante wird in Dollar angegeben und dieser Parameter wird verwendet, um die Erwartung jedes Spiels anzupassen. Sequenz, Zyklen und Iterationen Diese sind die gleichen wie in der Münze Spiegeln Übung sind aber eine kurze Erwähnung wert. In der Sim können wir eine wiederkehrende Folge von Spielen A und B auf maximal 5 (z. B. AAAAB, ABBAB und so weiter) auswählen. Die Zyklen werden auf 1000 gesetzt, und jede Iteration besteht aus der abgeschlossenen Anzahl von Zyklen. Die Tracking-Variablen werden für jede Iteration zurückgesetzt und die Werte für die Diagramme gespeichert. Die meisten sims, die ich laufe, haben ein Minimum von 1000 Zyklen und 500 Iterationen, die zu 500 000 Spielen gleichsetzen. Mögliche Ziele Es gab eine leichte Hoffnung, dass, wenn ich begann PP recherchieren, dass mit einer Kombination von negativen Erwartung Spiele könnte in ein positives Ergebnis verwandelt werden, aber dies ist noch nicht offensichtlich (und Im nicht halten meinen Atem für diese ein). Aber was ist mit nur einem der Spiele mit negativen Erwartung oder zwei oder keiner Kann die Kombination von 3 Spielen alle mit positiver Erwartung produzieren bessere Ergebnisse als jedes einzelne Spiel (oder sogar Spiel B insgesamt). Soweit meine Erwartungen auf diese kleine Übung sind, habe ich keine. Ich werde so viele lohnende Diagramme und Ergebnisse wie ich kann und so schnell wie ich kann und ich werde die Sim selbst Post, sobald ich es sauber und machen es mehr benutzerfreundlich. Mitglied seit: Jan 2010 Status: Mitglied 86 Beiträge Ich glaube, es ist fast unmöglich, dies in den Handel. PP-Spiel unter der Bedingung, dass die Winninglossing-Rate des Spiels A, B1 und B2 garantiert werden, gleichbleibend gespielt wird. Eine Kombination von sequerence ist nur spielen, um die Vorteile der ungeraden von hohen gewinnen Rate von Game B2 inorder, um insgesamt zu gewinnen am Ende zu nehmen. Natürlich wird es funktionieren, alles kommt auf positiven Gewinn Faktor. Der eigentliche Markt ist ganz anders als die Theorie der festen Gewinnrate. Keine Strategie kann die konstante Gewinnrate beibehalten. Manchmal besser, ein bisschen schlechter. Daher ist die Winlose nicht vorhersehbar. Ich sah smjones PP-System, aus seinem Ergebnis, werden Sie feststellen, dass seine gesamte Gewinn-Rate (oder kaufen oder verkaufen) viel höher sind. Dies macht mich fragen, dass sein Spiel Ein Sieg ist eigentlich besser als die Standard-PP-System durchgeführt. Smjone ist so unglaublich gut, dass er an der Auswahl der verlieren Spiel saugen. Lol Aber was auch immer das System verwendet er, er tat sehr gut mit individuellen System, und das gesamte kombinierte PP-System ist daher besser als die. Das ist meine Vermutung, es sei denn, dass smjone anders klären kann. Wie rangebound sagte, wenn Sie ein höheres Gewinnratenspiel und niedrigere Gewinnrate eins haben, würde es dumm sein, das spätere zu spielen. Das Problem ist, dass unsere hohe Gewinnrate man oft unterdurchschnittlich, aufgrund der Marktveränderung. So ist das einzige lohnende Streben zu öffnen Handel, der höhere Chance zu gewinnen hat, basierend auf der Tatsache, dass Ihre bisherigen Handel ist ein verlieren Handel. Also vielleicht gibt es einige Vorteile in der experimentellen Match zwei oder drei verschiedenen System. Verwenden Sie die höchste Win-Rate-System als das Spiel A, aber verwenden Rescuerecover stradegy (Ratchet-Effekt) nach dem ein Spiel zu verlieren. Ich glaube, Hedging, oder zumindest öffnen die entgegengesetzte Position des bestehenden Handels, ist sehr nützlich mit diesem. Dass Sie einen Makler außerhalb von usa benötigen. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 0 Trader die jetzt Forex Factoryreg sind eine eingetragene Marke. Dualität als Schlüssel für Parrondos Paradox Joined May 2016 Status: Trend Follower 135 Beiträge Parrondos Paradox - ein Paradox in der Spieltheorie. Wurde beschrieben als: Eine Kombination von Strategien zu verlieren wird eine Gewinnstrategie Lets denken Sie eine Liste der polaren Gegensätze in Forex, zum Beispiel: Positive l Negative Bulls l Bären Trend l Konsolidierung Kaufen l Verkaufen T. P. L S. P. Als mit Logik ähnlich - Wenn Trend-Systeme in der Konsolidierung fehlschlagen und Konsolidierungssysteme scheitern im Trend. Angesichts dieser Schwäche konnten wir durch das Verständnis gewinnen, wo eine Konsolidierungsphase stattfindet und endet und wo eine Trendphase stattfindet. Wenn Menschen in den Handel der Konsolidierung getauft werden, werden wir den Trend gegen sie handeln. Denn ihre konsolidierungsorientierten Systeme scheitern im Trend. Wenn Tendenzhandel stattfindet, werden wir gegen Trendfolger in der Konsolidierung handeln, da ihre Systeme in der Konsolidierung ausfallen. Um zu gewinnen, muss ein anderer in einem Nullsummenspiel verlieren. Als wir ein langes geöffnet und der Preis stieg, sein gutes für uns, aber sein schlechtes für jemand, das kurz ging. Und das Gegenteil gilt. Also im Grunde genommen. Kann ein Verlustfaktor zu einem Gewinnfaktor ausgenutzt werden. Ich glaube, der Schlüssel liegt in dem, was die Leute von Forex erschreckt. Volatilität zum Beispiel, hörte ich, dass einige Aktienhändler nicht wie Forex aufgrund der Volatilität. Vielleicht sollten wir Volatilität nutzen FX ist ein 24-Stunden-Markt, vielleicht sollten wir die Zeit nutzen Oh und bitte tun Sie bash mich mit konstruktiver Kritik, wenn Sie nicht einverstanden mit etwas, das ich sagte. Bitte geben Sie auch Ideen oder Meinungen, egal wie dumm Sie glauben, sie könnten anderen klingen. Immerhin, als Newton die Schwerkraft entdeckte, sagte er zu den Leuten - die WOW guys schauen, die Äpfel fallen zu Boden. Es gibt etwas, das sie an den Boden zieht. Meist geantwortet mit - Yeah Idiot, so was Wir wussten es seit der Geburt. Nicht viele aber erkennen noch, was ein Genie Newton war. Ja, so etwas wie das, außer für Punkt 3 Was ich meine, ist, dass die Balance flach bleiben muss. Natürlich wird das Eigenkapital schwanken und das ist der einzige Faktor, der verwaltet werden muss. Sicherlich würde man lieber nicht für die Verlierer aus dem Kontostand bezahlen. Eine viel bessere Wahl ist, für die Verlierer aus dem Konto Billigkeit bezahlen. Dann kümmern sich die Gewinner um sich selbst und das Gleichgewicht geht von flach nach oben. Vielen Dank für diese wertvolle Informationen Es wird wahrscheinlich dauert mir ein paar Tage, um die geniale einfache Bedeutung zu decodieren, die mein Geist versucht, härter zu machen, aber ich glaube, dass ich es verstehen werde. Und für alle, die oben kommentiert, Es ist mir eine Ehre, von Ihnen zu lernen. Nicht wegen der Ursache aveyour high impact badgesquot, sondern aufgrund der Gründe hinter solchen.
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